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    Robust augmented estimation for hourly PM2.5 using heteroscedastic spatiotemporal models.
    Song, Yanan ; Wu, Jinran ; et al.
    In: Stochastic Environmental Research & Risk Assessment, Jg. 38 (2024-04-01), Heft 4, S. 1423-1451
    Online academicJournal
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    How certain are we about the role of uncertainty in the economy?
    Herwartz, Helmut ; Lange, Alexander
    In: Economic Inquiry, Jg. 62 (2024), Heft 1, S. 126-149
    Online academicJournal
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    Bayesian inference for a mixture double autoregressive model.
    Yang, Kai ; Zhang, Qingqing ; et al.
    In: Statistica Neerlandica, Jg. 77 (2023-05-01), Heft 2, S. 188-207
    Online academicJournal
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    Flexible bivariate INGARCH process with a broad range of contemporaneous correlation.
    Piancastelli, Luiza S. C. ; Barreto‐Souza, Wagner ; et al.
    In: Journal of Time Series Analysis, Jg. 44 (2023-03-01), Heft 2, S. 206-222
    Online academicJournal
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    GARCH(1,1) Model of the Financial Market with the Minkowski Metric.
    Pincak, Richard ; Kanjamapornkul, Kabin
    In: Zeitschrift für Naturforschung Section A: A Journal of Physical Sciences, Jg. 73 (2018-08-01), Heft 8, S. 669-684
    Online academicJournal
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    Volltext (PDF)
    Siehe Detailanzeige für Volltext
    Wie komme ich dran?
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    Testing for Serial Correlation in Autoregressive Exogenous Models with Possible GARCH Errors.
    Li, Hanqing ; Liu, Xiaohui ; et al.
    In: Entropy, Jg. 24 (2022-08-01), Heft 8, S. 1076-1096
    Online academicJournal
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    GMM estimation of a spatial autoregressive model with autoregressive disturbances and endogenous regressors.
    Jin, Fei ; Wang, Yuqin
    In: Econometric Reviews, Jg. 41 (2022-07-01), Heft 6, S. 652-674
    academicJournal
    Wie komme ich dran?
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    Variable Selection of Heterogeneous Spatial Autoregressive Models via Double-Penalized Likelihood.
    Tian, Ruiqin ; Xia, Miaojie ; et al.
    In: Symmetry (20738994), Jg. 14 (2022-06-01), Heft 6, S. N.PAG- (17S.)
    Online academicJournal
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    Models for autoregressive processes of bounded counts: How different are they?
    Kim, Hee-Young ; Weiß, Christian H. ; et al.
    In: Computational Statistics, Jg. 35 (2020-12-01), Heft 4, S. 1715-1736
    Online academicJournal
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    Backtesting portfolio value‐at‐risk with estimated portfolio weights.
    Du, Zaichao ; Pei, Pei
    In: Journal of Time Series Analysis, Jg. 41 (2020-09-01), Heft 5, S. 605-619
    Online academicJournal
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    APPLICATION OF SELF-EXCITING THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODEL ON EXCHANGE RATE IN NIGERIA: A COMPARATIVE APPROACH.
    Ani, C. L. ; Egwoh, A. Y. ; et al.
    In: Science World Journal, Jg. 15 (2020-06-01), Heft 3, S. 33-45
    Online academicJournal
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    SELF-EXCITING THRESHOLD AUTOREGRESSIVE MODEL AND ENDOGENOUS STRUCTURAL BREAKS OF EXCHANGE RATE DYNAMICS IN NIGERIA: A BAI AND PERRON SEQUENTIAL METHOD.
    Ani, C. L. ; Hassan, U. M.
    In: Science World Journal, Jg. 15 (2020-04-01), Heft 2, S. 1-10
    Online academicJournal
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    Probabilistic temperature forecasting with a heteroscedastic autoregressive ensemble postprocessing model.
    Möller, Annette ; Groß, Jürgen
    In: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Jg. 146 (2020), Heft 726, S. 211-224
    Online academicJournal
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    GMM estimation of spatial autoregressive models in a system of simultaneous equations with heteroskedasticity.
    Liu, Xiaodong ; Saraiva, Paulo
    In: Econometric Reviews, Jg. 38 (2019-04-01), Heft 4, S. 359-385
    academicJournal
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    Monitoring simple linear profiles in the presence of generalized autoregressive conditional heteroscedasticity.
    Hadizadeh, Reza ; Soleimani, Paria
    In: Quality & Reliability Engineering International, Jg. 33 (2017-12-01), Heft 8, S. 2423-2436
    Online academicJournal
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  16. Detailansicht für Treffer 16 öffnen
    Robust Inference for Near-Unit Root Processes with Time-Varying Error Variances.
    Demetrescu, Matei ; Hanck, Christoph
    In: Econometric Reviews, Jg. 35 (2016-06-01), Heft 5, S. 751-781
    academicJournal
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  17. Detailansicht für Treffer 17 öffnen
    Goodness-of-fit testing of error distribution in nonparametric ARCH(1) models.
    Koul, Hira L. ; Zhu, Xiaoqing
    In: Journal of Multivariate Analysis, Jg. 137 (2015-05-01), S. 141-160
    Online academicJournal
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  18. Detailansicht für Treffer 18 öffnen
    Stepwise local influence in generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models.
    Shi, Lei ; Rahman, Md. Mostafizur ; et al.
    In: Journal of Applied Statistics, Jg. 42 (2015-02-01), Heft 2, S. 428-444
    academicJournal
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  19. Detailansicht für Treffer 19 öffnen
    ON MIXTURE MEMORY GARCH MODELS.
    Li, Muyi ; Li, Wai Keung ; et al.
    In: Journal of Time Series Analysis, Jg. 34 (2013-11-01), Heft 6, S. 606-624
    Online academicJournal
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    A computationally convenient unit root test with covariates, conditional heteroskedasticity and efficient detrending A computationally convenient unit root test with covariates, conditional heteroskedasticity and efficient detrending.
    Westerlund, Joakim
    In: Journal of Time Series Analysis, Jg. 34 (2013-07-01), Heft 4, S. 477-495
    Online academicJournal
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