Volatilitenin Modellenmesi: Nasdaq 100 Endeksi Örneği

Mehmet Erkan Soykan

In: Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Jg. 8 (2024), Heft 1, S. 139-153

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Bu çalışmada ABD’de teknoloji ağırlıklı firmalardan oluşan Nasdaq 100 endeksinin volatilitesinin tahmini ve modellenmesinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Analizde 09/01/1998 ile 10/11/2023 tarihleri arasındaki haftalık veriler kullanılmaktadır. Veri sapan gözlemlerden arındırılmakta, ayrıca varyansta kırılma tarihleri de saptanmaktadır. Analizde Akaike bilgi kriterine göre toplam 11 adet farklı Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans (GARCH) sınıfı model kıyaslanmakta ve endeksi en iyi modelleyen model tespit edilmeye çalışılmaktadır. Analiz sonuçlarına göre student dağılımı için en uygun modelin Akaike bilgi kriterine göre ARMA(5,5)-EGARCH (Üssel GARCH) olduğu belirlenmiştir. Dağılım student yerine GED (Genelleştirilmiş hata dağılımı) yapıldığında ise en uygun model Parçalı Bütünleşik Üssel GARCH (FIEGARCH) çıkmaktadır. Ayrıca Üssel GARCH (EGARCH) modelinin de sıralamada en iyi ikinci model olduğu görülmektedir.

Titel:	Volatilitenin Modellenmesi: Nasdaq 100 Endeksi Örneği
Autor/in / Beteiligte Person:	Mehmet Erkan Soykan
Link:	View record in DOAJ (Volltext) https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3627957 https://doaj.org/toc/2587-2559
Zeitschrift:	Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, Jg. 8 (2024), Heft 1, S. 139-153
Veröffentlichung:	Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2024
Medientyp:	academicJournal
ISSN:	2587-2559 (print)
DOI:	10.29216/ueip.1411680
Schlagwort:	nasdaq-100 index volatility modelling garch models nasdaq 100 endeksi volatilite modellemesi garch modelleri Political science Economics as a science HB71-74
Sonstiges:	Nachgewiesen in: Directory of Open Access Journals Sprachen: English, Turkish Collection: LCC:Political science ; LCC:Economics as a science Document Type: article File Description: electronic resource Language: English ; Turkish

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