Messung und Analyse des oekonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
In: Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversitaet Wien; (2018)
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- 341
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Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.
Titel: |
Messung und Analyse des oekonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
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Autor/in / Beteiligte Person: | Rietsch, Martin |
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Quelle: | Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversitaet Wien; (2018) |
Veröffentlichung: | Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2018 |
Medientyp: | E-Book |
Umfang: | 341 |
ISBN: | 978-3-631-75436-8 (print) ; 3-631-75436-1 (print) |
DOI: | 10.3726/b13956 |
Schlagwort: |
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