Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen (Volume 13.0)
Peter Lang International Academic Publishers, 2018
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An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.
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Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen (Volume 13.0)
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Autor/in / Beteiligte Person: | Graw, Ehrentraud |
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Veröffentlichung: | Peter Lang International Academic Publishers, 2018 |
Medientyp: | Buch |
ISBN: | 978-3-8204-8274-4 (print) ; 3-8204-8274-1 (print) |
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